Erstmal ist es vielleicht sinnvoll, verschiedene Arten von Firewalls grundsätzlich zu differenzieren:
1. Die eingebaute Firewall aus Systemeinstellungen -> Sicherheit
Dabei handelt es sich um eine Abschottung von außen. Es wird also nur der Datenverkehr von außen nach innen geprüft.
Es ist eine Application-Firewall, die programmweise unterscheidet, ob Verbindungen zu diesem durchgelassen werden sollen oder eben nicht. Apple hat 2007 Kritik einstecken müssen, als sie dies in Leopard eingeführt haben. Vorher gab es nämlich in den Systemeinstellungen ein Frontend zur Konfiguration von
2. ipfilters/ipfw. Das ist der Standardpaketfilter unixoider Betriebssysteme.
Hier gibt es ebenfalls nur eine Kontrolle des einfließenden Datenstroms, jedoch ist die Software sehr mächtig, so dass in komplexen Regeln nahezu jeder relevante Fall abgebildet werden kann.
Die Software ist in OS X natürlich bis heute enthalten, müsste aber per Konsole oder Dritt-GUI-Tools konfiguriert werden.
3. Personal Firewalls wie Little Snitch oder - etwas provokativ - Norton Internet Security

Hierbei handelt es sich um Software von Drittherstellern, die tief ins System eingreifen und eingehenden und ausgehenden Datenverkehr kontrollieren können und dies anhand von Z definierenden Regeln auch tun.
1. sollte man aktivieren. Kostet nix, bringt im Heimnetzwerk hinterm Router wenig bis nix, tut aber auch nicht weh.
2. ist für den interessant, der weiß was er tut und warum er es tut und in einer größeren Umgebung einen Server betreibt.
3. wenn man ehrlich ist, _braucht_ das kein Mensch. Wenn man nicht weiß was es tut, sollte man tunlichst die Finger davon lassen. Wenn man meint, es zu brauchen, kann man es installieren, sollte dann aber - wie immer bei Systemtools - äußerst bedacht vorgehen und sich nachher nicht beschweren, wenn man was kaputtgemacht hat.
Also, so, wie Du fragst:
Ja, aktivieren
Nein, keine andere kaufen
<OT> Finde es spannend, dass hier der Tenor herrscht, dass ein Systemtool wie Little Snitch, das durchaus Probleme verursachen kann, zwar nicht empfohlen aber durchaus gutgeheißen wird und etwas deutlich Harmloses wie eine Viren-Scan-Engine aus dem Appstore, die ohne jeglichen daemon ausgeliefert wird, kein Programmteil beim Systemstart ausführt und das System daher 0,0 belastet und dazu dient, USB-Sticks oder -Festplatten zuu orüfen, verteufelt wird. Woran das liegen mag? Ist eine Firewall nerdiger als ein Virenscanner? </OT>